Professore Associato di Matematica finanziaria e attuariale (SECS-S/06)

Insegnamenti

Metodi quantitativi per la finanza

Matematica finanziaria

Metodi matematici dell’economia

Bio

Professore Associato dal novembre 2014 nel settore disciplinare SECS-S/06 “Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie” presso l’Università Europea di Roma. Professore Associato dal novembre 2005 al 2014 nel settore disciplinare SECS-S/06 “Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie” presso la Facoltà di Economia dell’Università del Sannio – Benevento. Dal 2009 iscritta all’albo nazionale degli attuari. Assegno di Ricerca nell’area disciplinare Matematico-Statistica presso la Facoltà di Economia della Luiss Guido Carli – Titolo della Ricerca: “Modelli matematici per lo studio dello spot rate in base alle osservazione sulla curva dei rendimenti. Approccio dinamico e stocastico. Confronti e risultati sul mercato italiano dei titoli di stato a reddito fisso e variabile” Dottorato di Ricerca in Scienze Attuariali presso il Dipartimento di Scienze Attuariali e Finanziarie dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” conseguito il 5 luglio 1999 Laurea in Matematica con indirizzo applicativo presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Componente di vari progetti di Ricerca presso l’Università del Sannio tra i quali “Il controllo dei rischi finanziari e demografici nella gestione diretta delle rendite” (2011) ,“L’innovazione dei modelli previdenziali ed assicurativo-sanitari nel nuovo scenario demografico: progettazione delle garanzie, misurazione e controllo dei rischi” (2006), “Rischio e solvibilità negli schemi previdenziali per collettività” (2007), Profili attuariali, finanziari e demografici nella valutazione dei sistemi pensionistici” (2008) Dall’a.a. 1996 ad oggi ha svolto attività di docenza per i corsi di Matematica Generale Matematica Finanziaria, Laboratorio di calcolo finanziario e Modelli matematici per i mercati finanziaria, Matematica Attuariale, Modelli Finanziari e Attuariali per la Previdenza e Modelli Matematici per i Prodotti Derivati presso l’Università Luiss di Roma, l’Università Europea di Roma, l’università LUM di Bari, la scuola superiore di Polizia tributaria della Guardia di Finanza.

Interessi di ricerca

L’attività di ricerca si sviluppa intorno alle aree dei metodi quantitativi per la finanza e le tecniche attuariali. Nello specifico i modelli per il tasso di interesse, i modelli per le tecniche attuariali in un’ottica di Solvency II, la valutazione dei NPL.

Recenti pubblicazioni

  • Staffa M.S. (2018) – Analisi e valutazione dei rendimenti dei Buoni Fruttiferi Postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti. Il caso della serie Q. IL RISPARMIO, vol. 3, p. 49-67, ISSN: 0035-5615
  • 2016 D’ORTONA N, STAFFA M (2016). The theoretical surrender value in life insurance. INSURANCE MARKETS AND COMPANIES: ANALYSES AND ACTUARIAL COMPUTATIONS, vol. 7, p. 31-44, ISSN: 2078-2454
  • 2014 STAFFA M (2014). SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE DETERMINATION, BY HISTORICAL DATA, OF THE ELIMINATION PROBALILITIES FROM A COLLECTIVITY FOR DIFFERENT REASONS. DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA, vol. 4, p. 40-52, ISSN: 2239-7442 Fine modulo
  • 2011 STAFFA M, PASQUALITTO E (2011). LONGEVITY RISK: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR LIFE ANNUITY. ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICAL SCIENCES, vol. 6, p. 525-565, ISSN: 0974-6811
  • 2008 STAFFA M (2008). Impostazione matematico-finanziaria del metodo del Costo Ammortizzato richiamato dallo IAS 39 per la valutazione della attività e passività finanziarie. vol. 159 Fine modulo
  • 2008 STAFFA M (2008). UNA GENERALIZZAZIONE DELLE FORMULE DEL PROJECTED UNIT CREDIT METHOD UTILI NELLA VALUTAZIONE ATTUARIALE DEGLI IMPEGNI AZIENDALI RELATIVI AI BENEFICI AI DIPENDENTI SOGGETTI ALLO IAS 19 -. vol. 148
  • 2007 FERSINI P, STAFFA M (2007). Valutazione attuariale del trattamento di fine rapporto secondo la normativa IAS 19 – Annali della Facoltà di Economia dell’Università del Sannio n° 12. ANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA DI BENEVENTO, vol. 12, p. 207-230
  • 2003 STAFFA M (2003). Methodology of calculus for the additional reserves for the guaranteed minimum – quaderno ISE n°123, Luiss Guido Carli. vol. 123 Fine modulo
  • 2003 STAFFA M (2003). Some considerations on the evaluation of duration of liabilities of life insurance company. vol. 124 Fine modulo
  • 2002 STAFFA M (2002). Development of linear dynamic systems derived from stochastic models for interest rates. ECONOMIA, SOCIETÀ E ISTITUZIONI, vol. 14, p. 91-113, ISSN: 1593-9456 Fine modulo