Professore Associato di Matematica finanziaria e attuariale (SECS-S/06)

Bio

Maria Sole Staffa, nata a Roma l’11 maggio 1971. Laurea in Matematica all’Università La Sapienza di Roma. Dottorato di Ricerca in Scienze Statistiche ed Attuariali all’Università La Sapienza di Roma. Professore Associato dal novembre 2005 al 2014 presso la Facoltà di Economia dell’Università del Sannio – Benevento. Professore Associato dal novembre 2014 nel settore disciplinare SECS-S/06 “Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie” presso l’Università Europea di Roma. Dal 2009 iscritta all’albo nazionale degli attuari. Dall’a.a. 1996 ad oggi ha svolto attività di docenza per i corsi di Matematica Generale, Matematica Finanziaria, Metodi matematici per l’Economia, Laboratorio di calcolo finanziario e Modelli matematici per i mercati finanziaria, Matematica Attuariale, Modelli Finanziari e Attuariali per la Previdenza e Modelli Matematici per i Prodotti Derivati presso l’Università Luiss di Roma, l’Università Europea di Roma, l’Università LUM di Bari, la scuola superiore di Polizia tributaria della Guardia di Finanza.

 

Interessi di ricerca

Modelli della Curva dei Rendimenti sia deterministici. Matematica e la tecnica attuariale: ALM in campo assicurativo, calcolo della Riserva Aggiuntiva per rischio di tasso, valutazione stocastica della riserva sinistri attraverso modelli innovativi nell’ottica di Solvency II. Aspetti attuariali-finanziari presenti nei nuovi principi contabili Internazionali: IAS 19 e IAS 39. I rischi concorrenti. Rischio di Longevità. Prezzo di Riscatto.

 

Recenti pubblicazioni

  • 2016 D’ORTONA N, STAFFA M (2016). The theoretical surrender value in life insurance. INSURANCE MARKETS AND COMPANIES: ANALYSES AND ACTUARIAL COMPUTATIONS, vol. 7, p. 31-44, ISSN: 2078-2454
  • 2014 STAFFA M (2014). SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE DETERMINATION, BY HISTORICAL DATA, OF THE ELIMINATION PROBALILITIES FROM A COLLECTIVITY FOR DIFFERENT REASONS. DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA, vol. 4, p. 40-52, ISSN: 2239-7442 Fine modulo
  • 2011 STAFFA M, PASQUALITTO E (2011). LONGEVITY RISK: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR LIFE ANNUITY. ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICAL SCIENCES, vol. 6, p. 525-565, ISSN: 0974-6811
  • 2008 STAFFA M (2008). Impostazione matematico-finanziaria del metodo del Costo Ammortizzato richiamato dallo IAS 39 per la valutazione della attività e passività finanziarie. vol. 159 Fine modulo
  • 2008 STAFFA M (2008). UNA GENERALIZZAZIONE DELLE FORMULE DEL PROJECTED UNIT CREDIT METHOD UTILI NELLA VALUTAZIONE ATTUARIALE DEGLI IMPEGNI AZIENDALI RELATIVI AI BENEFICI AI DIPENDENTI SOGGETTI ALLO IAS 19 -. vol. 148
  • 2007 FERSINI P, STAFFA M (2007). Valutazione attuariale del trattamento di fine rapporto secondo la normativa IAS 19 – Annali della Facoltà di Economia dell’Università del Sannio n° 12. ANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA DI BENEVENTO, vol. 12, p. 207-230
  • 2003 STAFFA M (2003). Methodology of calculus for the additional reserves for the guaranteed minimum – quaderno ISE n°123, Luiss Guido Carli. vol. 123 Fine modulo
  • 2003 STAFFA M (2003). Some considerations on the evaluation of duration of liabilities of life insurance company. vol. 124 Fine modulo
  • 2002 STAFFA M (2002). Development of linear dynamic systems derived from stochastic models for interest rates. ECONOMIA, SOCIETÀ E ISTITUZIONI, vol. 14, p. 91-113, ISSN: 1593-9456 Fine modulo